Описываю свои ошибки за последнее время (ошибки торговой системы, исполнение алгоритмическое роботом). Таких ошибок было уже сотню, на самом деле. 

Ошибка №1. Не закрылся перед вечерним клирингом. 

Шортанул нефть BRM6 по 49.79 (на последних хаях). 

Все было хорошо, пока перенос через 15 минутный вечерний клиринг не привел к быстрой коррекции нефти вверх и тут съели половину моей прибыли. В итоге вместо 2.3 $ движения взял только 1.3$. Точнее, робот бы фиксанул по 48.15, а не по 48.45. Потеряно на самом деле 0.3$ прибыли. Кстати, если бы я не следил, то потерял бы еще больше, потому что произошло также проскальзывание моей заявки на покупку. 



Вывод: закрываться на вечерний клиринг. Руками переоткрываться, если все норм. 


Ошибка №2. Не снял заявку на продажу перед открытием рынка. 

Робот вчера вечером кинул заявку на шорт нефти по 48.92. Она не исполнилась. Сегодня утром я решил ничего не трогать, дать системе работать. Но не учел, что если заявка уже в стакане, то она исполняется по цене заявки, а не по рынку. В итоге вместо того, чтобы продать выше 49.2, продал по 48.92. 

( Читать дальше )

Применим R для того, чтобы быстро посчитать, каково должно быть ожидаемое количество убыточных сделок подряд при совершении 1000 сделок.

Я написал функцию runUnluck(n) которая выдает, сколько раз мы получим n убыточных сделок подряд, если совершим 10000 экспериментов по 1000 сделок в виде подбрасывания монетки, то есть с отношением риска к доходности 1 к 1.

# Created by SciFi, 2016

runUnluck <- function(n) {
        runArray <- numeric(10000)
        for(i in 1:10000) {
                runArray[i] <- sum(rle(sample(c(-1, 1), 1000, TRUE))$lengths == n)
        }
        hist(runArray, main="Гистограмма")
        mean(runArray)
}

Здесь подробнее про функцию rle. Она как раз считает количество одинаковых исходов подряд. 

Результаты:

> source("D:\\Dropbox\\R\\RunUnluck.r")
> runUnluck(6)
[1] 7.8161
> runUnluck(2)
[1] 125.2208
> runUnluck(3)
[1] 62.4047
> runUnluck(4)
[1] 31.179
> runUnluck(5)
[1] 15.6559
> runUnluck(6)
[1] 7.7635
> runUnluck(7)
[1] 3.8831
> runUnluck(8)
[1] 1.9382
> runUnluck(9)
[1] 0.9738
> runUnluck(10)
[1] 0.4922

( Читать дальше )

Я уже писал о том, что при трейдинге имеет значение не только % прибыли, но и затраченное время и внимание. Внимание — это тоже сущность, которая имеется у каждого человека в ограниченном количестве. И нельзя им раскидываться. Пассивный доход не равен активному, даже если они равны по модулю. Так как при пассивном доходе тратится меньше времени и внимания.

На мой взгляд, главное преимущество системного трейдинга в том, что высвобождается огромное количество времени и внимания. Мы не думаем, о том, открывать ли нам сделку, на какой объем ее открывать, какой ставить стоп и как управлять позицией. Мы просто исполняем то, о чем хорошо подумали до этого. В таком случае мы экономим время своего мышления и свое внимание, которое можно направить на что-то другое. В случае алготрейдинга мы не тратим время даже на исполнение сделок. 

На что высвобождается время. Например, на:
1. читаем новости

( Читать дальше )